日経225先物の自己裁量とシステムの境

日経225先物に個人で投資している方も多くなり、、最近では自分なりに勉強して、ルールを設定して売買している方も多いのではないでしょうか。

一目均衡表、RSI、ボリンジャーバンド等さまざまなテクニカル指標も、現在は様々あり、使い勝手が良い形式で手に入るようになりました。こういった指標を元に自分なりのルールを設定をしたトレードをする方法もあります。また、ファンダメンタル的に、四季報などで研究して自己ルールを決めて取引をする伝統的な方法もあると思います。

どちらの場合も、ルールを決めてそれに従った取引をするのであれば、これをシステムトレードと呼ぶのではないかという議論があります。

しかし実際には、こういった方法と本来のシステムトレードにおける決定的な違いがあります。それは、過去のデータ検証を行ったかということです。つまり確率的な裏付けがどの程度あるかという点です。もちろん、変動ある将来の株価動向を的確に予測するのは至難の業ですが、少なくとも過去はどうだったかを知った上でトレードすることはとても大切です。

数字的把握、例えば勝率は何％で、どのくらいの期間続けた場合いくらの損益が出ていたのか、調子が悪い場合どの位の損失を覚悟するか、などをしっかりと知ることは、心理的動揺を防ぐ言う意味でも重要です。

とはいえ、確率的な把握の必要性は理解していても現実に実行出来ない事情もあり得ます。過去の発症例が少なすぎたり、データが見つからなかったり、株価として存在しても出来高が少なく実際に取引出来たか疑問のある場合もあり、個別銘柄では対応できないものも数多くあります。

日経225先物取引において、自己裁量によって利益を出し続けるにはそれなりの才能が必要ではないでしょうか。その一方、特別な才能を要しないのがシステムトレードです。自己裁量での自分の限界を知って、システムトレードを選択する決断力と実践し継続していく意志の力という才能は必要ですが・・・。